Black-Scholes 期权定价模型📅 2017年02月12日 · ☕ 4 分钟1. Black-Scholes 期权定价模型的意义 Black-Scholes 模型以及它的一些变形已被期权交易商、投资银行、金融管理者、保险人等广泛使用。衍生工具的扩展使国际金融市场更富有效率,但也促使全球市场更加易变。新的技术和新的金融工具的创造加强了市场与市场参与者的相互依赖,不仅限于一国
黑天鹅📅 2017年02月11日 · ☕ 2 分钟英文书名: The Black Swan 副标题: 如何应对不可预知的未来 作者: 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb) 译者: 万丹 出版社: 中信出版社 出版年: 2009-8 ISBN: 9787508616018 Notes: 作者以自身经历,黎巴嫩战争,记者的战争日记,股票崩盘,叶夫根尼亚的书为切入。切身描述这个处于
Python中常见的内建函数📅 2017年02月11日 · ☕ 5 分钟函数 描述 abs(number) 返回一个数的绝对值 apply(function[, args[, kwds]]) 调用给定函数,可选择提供参数 all(iterable) 如果所有iterable的元素均为真则返回True, 否则返回False any(iterable) 如果有任一iterable的元素为真则返回True,否则返回False basestring() str和unicode抽象超类,
什么是 Quant📅 2017年02月10日 · ☕ 4 分钟1. Quant的工作内容 Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型,包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。 2. Quant的种类 Desk quant,开发直接被交易员使用的价格模型。 优势是接近交易中所遇到的money和机会。劣势是压力很大。 Model validating qu
使用 Python 绘制分形: Koch 曲线、Julia 集、Mandelbrot 集📅 2017年01月25日 · ☕ 4 分钟1. Koch曲线 瑞典数学家Helge von Koch,在1904年发表的“从初等几何构造的一条没有切线的连续曲线”的论文中提出Korch曲线。它的描述如下: 指定一条线段的长度\(l\)(可以理解为第0次迭代) 将这条线段三等分,并以中间的线段为底边构